5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Неделя

10 15 20 25 30 35 40 45 50 Неделя

Значение индекса DJW на момент закрытия в пятницу: период с 30 декабря 1955 года по 28 декабря 1956 года

Рис. 15.8. Фактические и смоделированные уровни цен фондового рынка за 52 недели

Примечание. Значение индекса DJIA на момент закрытия в пятницу: период с 30 декабря 1955 года по 28 декабря 1956 года

Источник. Harry Roberts, "Stock Market Patterns and Financial Analysis: Methodological Suggestions". Journal of Finance, March 1959, p 5-6.

H-I-

1 5 10 15

-н—i-h-

20 25 30 Неделя

H-1-1-H

35 40 45 50

-1—I-1 5 10 15

-I-

i-

-I-h

20 25 30 Неделя

35 40 45 50

Еженедельные колебания (с пятницы по пятницу) на момент закрытия: период с 6 января 1956 года по 28 декабря 1956 года

Рис. 15.9. Фактические и смоделированные изменения уровней цен фондового рынка

за 52 недели

Примечание. Еженедельные колебания (от пятницы до пятницы) на момент закрытия: период с б января 1956 года по 28 декабря 1956 года.

Источник. Harry Roberts, "Stock Market Patterns and Financial Analysis: Methodological Suggestions", Journal of Finance, Marth 1959. p. 5-6.

Рис. 15.9 изображает еженедельные изменения цен дня двух частей рис. 15.8. Здесь случайность форм обоих графиков — фактических и смоделированных цен — очевидна.

Проблема, связанная с выявлением моделей там, где их на самом деле не существует, заключается в отсутствии необходимых данных. Анализируя предыдущую динамику, всегда можно выявить схемы и методы проведения торговли, которые могли дать прибыль. При тестировании достаточно большого объема методик выясняется, что в прошлом некоторые из них сработали. Но, к сожалению, использование теории, которая сработала в прошлом, не гарантирует успеха в будущем.

Copyright © 2008-2012 MoyDohod.Ru

Использование материалов сайта возможно при условии указания активной ссылки
Как заработать на сайте