| Главная страница сайта | Как заработать своим сайтом |
| С чего начать зарабатывать на сайте | Заработок на контекстной рекламе |
| Как создать электронный кошелек | Статьи о заработоке в Интернете |
Какой из опционов "колл" должен иметь меньший период времени до погашения?
(I)A
(2) В
(3) Информации недостаточно.
d)__
|
Опцион "колл" T |
X |
S Цена опциона |
|
А 0,5 |
50 |
55 10 |
|
В 0.5 |
50 |
55 12 |
|
Какой из опционов "ко.тл" выписан на акции с более высокой изменчи- |
||
|
востью? |
||
|
(I)A |
||
|
(2) В |
||
|
(3) Информации недостаточно. |
||
|
Опцион "колл" T |
X |
S Цена опциона |
|
А 0.5 |
50 |
55 10 |
|
В 0.5 |
55 |
55 7 |
Какой из опционов "колл" выписан на акции с ooiee высокой изменчивостью?
(I)A
(2) В
(3) Информации недостаточно.
3. Обратитесь к определению коэффициента хеджирования в двухступенчатой модели, где было показано, что половина акции должна хеджировать один опцион. Чему равен коэффициент хеджирования при каждой из следующих цен исполнения: $115. S100. S75, S50. $25 и S10? Как изменяется коэффициент хеджирования, когда опцион становится все больше "в выигрыше"?
4. Покажите, что коэффициенты хеджирования опциона "колл" по формуле Блэка-Шоулза увеличиваются с увеличением курса акций. Рассмотрите одногодичный опцион с ценой исполнения $50 на акцию с годовым стандартным отклонением доходности, равным 20° о. Ставка доходности казначейского векселя составляет 8° о в год. Найдите NdI1) при курсе акций S45,
S50 и $55.
5. В этой задаче необходимо определить стоимость опциона "пут", используя двухступенчатую модель ею оценки. Данные: S0=IOO; Y=IlO;
1 + г = 1,1. Два возможных значения S7- равны 130 и 80.
а) С помощью двухступенчатой модели покажите, что разность цен акций S равна 50. а разность стоимости опционов P равна 30. Чему равен коэффициент хеджирования опциона "пут"?
|
На правах рекламы |
|
Здесь могла бы быть Ваша реклама, тематичная |
|
Copyright © 2008-2012 MoyDohod.Ru
Использование материалов сайта возможно при условии указания активной ссылки
Как заработать на сайте